摩根士丹利华鑫多因子精选策略股
票型证券投资基金招募说明书摘要
2011-12-31
中国证券报 作者:
Superman 浏览次数:
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[导读]重要提示摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金(以下简称本基金)于2011年3月10日经中国证券监督管理委员会证监许可2011356号文核准募集。本基金的基金合同于2011年5月17日正式生效。本基金为契约型开放式基金。投资有风险,…
6)本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据市场环境变化和实际需要调整上述投资流程。
九、基金的业绩比较基准
中证800指数×80%+中证综合债券指数×20%
中证800指数由中证指数有限公司编制,其成份股是由中证500和沪深300成份股一起构成,中证800指数综合反映了沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况,与本基金面向全市场选股的策略相对一致,适合作为本基金的业绩比较基准。
中证综合债券指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短期融资券的跨市场债券指数。该指数的推出旨在更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势,为债券投资者提供更切合的市场基准,适合作为本基金的业绩比较基准。
如果上述比较基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,又或者市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数,则本基金管理人可视情况经本基金托管人同意并报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
十、基金的风险收益特征
本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定,于2011年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1.报告期末基金资产组合情况
2.报告期末按行业分类的股票投资组合
3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合
5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.投资组合报告附注