（1）本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
　　（2）本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
　　（3）其他各项资产构成
　　（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
　　（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
　　十二、基金的业绩
　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
　　1、自基金合同生效以来至2011年9月30日，本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：
　　2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
　　摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金
　　累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图：
　　（2011年5月17日至2011年9月30日）
　　十三、基金的费用与税收
　　（一）与基金运作有关的费用
　　1．基金费用的种类
　　（1）基金管理人的管理费；
　　（2）基金托管人的托管费；
　　（3）基金财产拨划支付的银行费用；
　　（4）基金合同生效后的基金信息披露费用；
　　（5）基金份额持有人大会费用；
　　（6）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
　　（7）基金的证券交易费用；
　　（8）依法可以在基金财产中列支的其他费用。
　　2．上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
　　3．基金费用计提方法、计提标准和支付方式
　　（1）基金管理人的管理费
　　在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1．5%年费率计提。计算方法如下：
　　H＝E×年管理费率÷当年天数
　　H为每日应计提的基金管理费
　　E为前一日基金资产净值
　　基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
　　（2）基金托管人的托管费
　　在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0．25%年费率计提。计算方法如下：