C．短期内股价涨幅过高，预期短期内股价将大幅回调；
　　D．其他特殊个股，例如预期将从指数中剔除的个股等。
　　3、债券投资策略
　　本基金债券投资部分以保证基金资产流动性、提高基金投资收益为主要目标，主要投资于到期日一年以内的政府债券等。
　　九、投资管理基本程序
　　1、投资决策程序
　　（1）投资决策委员会定期（月）召开会议，评价基金净值与比较基准的跟踪误差，并对基金管理小组关于控制跟踪误差的提案做出决议；
　　（2）基金管理部基金管理小组利用数量模型，对总体累积偏差和行业偏差进行测算；研究部各行业研究员从基本面对行业、个股和市场走势提出研究报告；运行保障部提供基金申购、赎回的动态情况，供基金管理小组参考；
　　（3）基金管理小组根据信息汇总情况对组合进行适度调整，对于需调整的个股，基金经理必须提供充分的理由；
　　（4）研究部金融工程小组对基金投资组合跟踪误差进行评估，并作出跟踪误差的归因分析报告，在投资组合的年化总体累积偏差超过2%时提出预警；
　　（5）监察稽核部对投资程序进行稽查并出具稽查报告。
　　2、投资操作程序
　　（1）基金管理小组根据沪深300指数的行业构成比例，在设定的偏差范围内定出组合中个股的比例关系，输入交易系统；
　　（2）买入股票时，交易员启动组合交易系统，系统按事先设定的个股权重统一下单买入；卖出股票时，系统按事先设定的个股权重统一下单卖出；
　　（3）对于需个别调整或组合交易出现困难的个股，基金经理可独立发出指令，交易员可在交易时间内人工操作；
　　（4）基金管理小组每日对投资组合的总体累积偏差进行跟踪。若总体累积偏差超过允许范围，通过纠正行业偏差、证券选择偏差，以减少跟踪误差；
　　（5）本基金在沪深300指数成份股调整信息公告后，研究部金融工程小组将对调整后的沪深300指数的行业配置比例进行评估，如行业配置比例调整幅度超出允许的范围，本基金将在信息公布后一个月内，对投资组合进行调整；
　　（6）当发生新股申购和组合品种的增发时，研究部研究策划小组提供拟发行新股企业和增发企业的调研报告；基金管理小组根据调研报告进行新股和增发申购。
　　十、基金的业绩比较基准
　　95%×沪深300指数收益率＋5%×银行同业存款利率。
　　十一、投资组合报告
　　本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。