本基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年10月24日复核了本投资组合报告内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本投资组合报告所载数据截至2011年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。
　　1、报告期末基金资产组合情况
　　序号
　　项目
　　金额（元）
　　占基金总资产的比例（%）
　　1
　　权益投资
　　1，470，844，517．92
　　93．47
　　其中：股票
　　1，470，844，517．92
　　93．47
　　2
　　固定收益投资
　　799，736．10
　　0．05
　　其中：债券
　　799，736．10
　　0．05
　　资产支持证券
　　－
　　－
　　3
　　金融衍生品投资
　　－
　　－
　　4
　　买入返售金融资产
　　－
　　－
　　其中：买断式回购的买入返售金融资产
　　－
　　－
　　5
　　银行存款和结算备付金合计
　　99，486，545．91
　　6．32
　　6
　　其他资产
　　2，538，077．79
　　0．16
　　7
　　合计
　　1，573，668，877．72
　　100．00
　　2、报告期末按行业分类的股票投资组合
　　2．1报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
　　代码
　　行业类别
　　公允价值（元）
　　占基金资产净值比例（%）
　　A
　　农、林、牧、渔业
　　6，634，662．12
　　0．42
　　B
　　采掘业
　　181，320，950．33
　　11．54
　　C
　　制造业
　　541，876，880．18
　　34．49
　　C0
　　食品、饮料
　　110，082，050．69
　　7．01
　　C1
　　纺织、服装、皮毛
　　5，131，815．38
　　0．33
　　C2
　　木材、家具
　　－
　　－
　　C3
　　造纸、印刷
　　－
　　－
　　C4
　　石油、化学、塑胶、塑料
　　31，141，758．30
　　1．98
　　C5
　　电子
　　18，034，084．38
　　1．15
　　C6
　　金属、非金属
　　124，154，952．11
　　7．90
　　C7
　　机械、设备、仪表
　　177，686，589．40
　　11．31
　　C8
　　医药、生物制品
　　69，028，118．32
　　4．39
　　C99
　　其他制造业
　　6，617，511．60
　　0．42
　　D
　　电力、煤气及水的生产和供应业
　　29，279，989．15
　　1．86
　　E
　　建筑业
　　41，055，352．00
　　2．61
　　F
　　交通运输、仓储业
　　54，572，324．28
　　3．47
　　G
　　信息技术业
　　48，509，467．15
　　3．09
　　H
　　批发和零售贸易
　　44，574，913．85
　　2．84
　　I
　　金融、保险业
　　413，525，960．10
　　26．32
　　J
　　房地产业
　　68，609，563．11
　　4．37