（6）资产支持证券等品种投资策略
　　资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等在内的资产支持证券，其定价受多种因素影响，包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本基金将深入分析上述基本面因素，运用数量化定价模型，对资产支持证券进行合理定价，合理控制风险，把握投资机会。
　　（7）可转换债券投资策略
　　可转换债券（含可分离转债）兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金在对可转换债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上，利用可转换债券定价模型进行估值分析，投资具有较高安全边际和良好流动性的可转换公司债券，获取稳健的投资回报。
　　4．权证投资策略
　　本基金将权证的投资作为控制投资风险和在有效控制风险前期下提高基金投资组合收益的辅助手段。本基金的权证投资策略包括：
　　（1）根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权证的非理性定价；
　　（2）在产品定价时，主要采用市场公认的多种期权定价模型以及研究人员对包括对应公司基本面等不同变量的预测对权证确定合理定价；
　　（3）利用权证衍生工具的特性，本基金通过权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收益特征的目的；
　　（4）本基金投资权证策略包括但不限于杠杆交易策略、看跌保护组合策略、获利保护策略、买入跨式投资策略等等。
　　5．其他金融衍生产品投资策略
　　本基金将密切跟踪国内各种金融衍生产品的动向，一旦有新的产品推出市场，将在届时相应法律法规的框架内，制订符合本基金投资目标的投资策略，同时结合对金融衍生产品的研究，在充分考虑金融衍生产品风险和收益特征的前提下，谨慎进行投资。
　　九、基金的业绩比较基准
　　本基金业绩比较基准为：80%×沪深300指数收益率＋20%×上证国债指数收益率
　　十、风险收益特征
　　本基金是股票型基金，风险高于货币市场基金和债券型基金，属于较高风险、较高预期收益的证券投资基金。
　　十一、投资组合报告
　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年12月12日复核了本更新招募中的投资组合报告的内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。